TWSIA 台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 個案影響力類-ESG創新:銀級
元富證券股份有限公司
永續投資組合對沖策略
隨著全球永續投資近幾年的快速發展與政策推動，ESG基金快速成長。截至2021年底為止，市場上的永續基金共管理超過3,500億美元的資產，相較2018年成長3.5倍，此外ESG指數相對於非ESG指數的累積報酬率也是具領先性的表現。
傳統上，ESG主題投資多以質化投資為主，以基本面與政策面分析為評選標準，投資流程繁複且不易兼顧各項ESG指標。元富證券「永續投資組合對沖策略」以創新方式，解決ESG投資流程的問題。獨創專屬ESG投資的永續因子模型，將ESG指標客觀且全面的納入選股流程，讓AI技術的運用大幅簡化各項指標檢驗與分析作業，提升ESG投資效率與精準度，並利用人工智慧、大數據做為資訊分析與預測的利器，兼顧ESG投資精神與獲利。
除了以ESG因子模型為選股工具外，策略執行面，考慮了永續投資的效率性及風險報酬，將投資範圍分為ESG股票正面選股多單投資與Non-ESG股票負面選股減持投資，透過對沖策略，擴大永續投資的差異性，同時也直接鎖住總市場曝險，使投資組合可以經歷較大的市場波動。整體投資策略兼顧績效及風險，有助於執行及落實長期永續投資。
傳統上，ESG主題投資多以質化投資為主，以基本面與政策面分析為評選標準，投資流程繁複且不易兼顧各項ESG指標。元富證券「永續投資組合對沖策略」以創新方式，解決ESG投資流程的問題。獨創專屬ESG投資的永續因子模型，將ESG指標客觀且全面的納入選股流程，讓AI技術的運用大幅簡化各項指標檢驗與分析作業，提升ESG投資效率與精準度，並利用人工智慧、大數據做為資訊分析與預測的利器，兼顧ESG投資精神與獲利。
除了以ESG因子模型為選股工具外，策略執行面，考慮了永續投資的效率性及風險報酬，將投資範圍分為ESG股票正面選股多單投資與Non-ESG股票負面選股減持投資，透過對沖策略，擴大永續投資的差異性，同時也直接鎖住總市場曝險，使投資組合可以經歷較大的市場波動。整體投資策略兼顧績效及風險，有助於執行及落實長期永續投資。