台灣永續投資獎-台灣永續投資獎 個案影響力-ESG創新:銅級
元富證券股份有限公司
ESG 衍生性商品創新推薦系統
台股權證市場蓬勃發展，各發行商積極提供市場流動性甚至超越現股市場，讓偏好槓桿的投資人有良好的投資工具，因此本次 ESG 創新專案，計畫建構結合ESG評等的權證商品推薦系統，善用永續資訊置入金融商品設計。透過整合TEJ TESG 評等與CSR 資料，實現「ESG 評估 → 個股篩選 → 權證配對」之流程，並以模組化邏輯與視覺化儀表板，提升資訊可理解性與操作性。推薦系統建模透過嚴謹的評分標準、條件篩選與商品參數化設計，以市場交易熱絡、流動性充足的權證標的為投資方向，選取市價時間價值前200大 權證標的，進行ESG評分，將前50名建構投資組合，系統推薦之ESG Top 50標的組合在回測中表現優於加權報酬指數，顯示高評分的ESG權證標的個股優於市場的表現，進而依投資人報酬與風險偏好配對合適條件的權證商品，滿足投資人需求並創造獲利，希望透過專案在ESG上的創新，推薦投資人認識並擴大EGS企業投資，創造ESG企業、投資人的雙贏。最後未來可望拓展至部門內自營研究以及股權類商品如ETN、FCN發行時成分股的挑選，或串接API提供資訊分享，供內外部下單平台使用，協助相關研究效益最大化。
台股權證市場蓬勃發展，各發行商積極提供市場流動性甚至超越現股市場，讓偏好槓桿的投資人有良好的投資工具，因此本次 ESG 創新專案，計畫建構結合ESG評等的權證商品推薦系統，善用永續資訊置入金融商品設計。透過整合TEJ TESG 評等與CSR 資料，實現「ESG 評估 → 個股篩選 → 權證配對」之流程，並以模組化邏輯與視覺化儀表板，提升資訊可理解性與操作性。推薦系統建模透過嚴謹的評分標準、條件篩選與商品參數化設計，以市場交易熱絡、流動性充足的權證標的為投資方向，選取市價時間價值前200大 權證標的，進行ESG評分，將前50名建構投資組合，系統推薦之ESG Top 50標的組合在回測中表現優於加權報酬指數，顯示高評分的ESG權證標的個股優於市場的表現，進而依投資人報酬與風險偏好配對合適條件的權證商品，滿足投資人需求並創造獲利，希望透過專案在ESG上的創新，推薦投資人認識並擴大EGS企業投資，創造ESG企業、投資人的雙贏。最後未來可望拓展至部門內自營研究以及股權類商品如ETN、FCN發行時成分股的挑選，或串接API提供資訊分享，供內外部下單平台使用，協助相關研究效益最大化。